住宅金融支援機構 MBS 期限前償還率モデル
オンライン講習会
弊社は、新しい住宅金融支援機構MBS債の期限前償還率モデルをリリースいたしました。今後の金利上昇に備え、MBS債の価値やリスク特性を詳細に把握する態勢づくりが、リスク管理の観点から重要となります。とくにMBSの価格評価においては、通常の債券と異なり、住宅ローン債務者による期限前償還の影響を考慮する必要があります。弊社は、主に投資運用担当者の方を対象にMBSの期限前償還率と弊社のモデルについて解説するオンライン講座を下記のとおり開催いたしますので奮ってご参加くださいますようお願いします。参加費は無料です。本講習会の内容は、10月11日に開催した講習会の内容と基本的には同じ内容となります。
【日 時】 2023 年 11月 29 日(水) 午前 11:30 – 12:30 (60 分)
【開催形式】 ZOOM を使用したオンライン会議形式
【内 容】
1. 住宅ローンと MBS
2. 期限前償還率とそのモデル
• 期限前返済の測り方 (SMM、CPR)
• 様々な期限前償還率モデル
3. イールドブック搭載「住宅金融支援機構 MBS 期限前償還率モデル」
• 新期限前償還率モデル
• 基礎データとコアモデル
• コアモデル必須要素の検証
• コアモデル修正要素の例
• パフォーマンス検証
• 将来予測値
• 実績CPR vs PSJモデル
【講師】
勝俣 基
Ph.D. (Physics)
法務博士(専門職)
モーゲージ・リサーチ エフティーエスイー・ジャパン・リミテッド
【お問い合わせ先】
エフティーエスイー・ジャパン・リミテッド
イールドブック担当: 斎藤千恵